Bollinger Bands : 투자자들에게 말하는 것은?

 

 

Bollinger Band® 무엇인가?

Bollinger Band®는 유가 증권 가격의 단순 이동 평균(SMA)에서 2개의 표준 편차(긍정적 및 부정적)로 표시된 일련의 추세선으로 정의되는 기술 분석 도구이지만 사용자 선호도에 따라 조정할 수 있습니다.

 

Bollinger Bands®는 유명한 기술 트레이 John Bollinger가 개발하고 저작권을 보유하고 있으며, 자산이 과매도 또는 과매수되었을 때 투자자가 적절하게 식별할 수 있는 더 높은 확률을 제공하는 기회를 발견하도록 설계되었습니다.

 

 

요약

• Bollinger Bands®는 과매도 또는 과매수 신호를 확인하기 위해 John Bollinger가 개발한 기술 분석 도구입니다.
• Bollinger Bands를 구성하는 세 개의 선이 있습니다: 단순 이동 평균(중간 대역)과 상위 및 하위 대역.
• 상위 및 하위 밴드는 일반적으로 20일 단순 이동 평균(중심선)에서 +/- 2 표준 편차이지만 수정할 수 있습니다.
• 가격이 지속적으로 상단 볼린저 밴드에 닿으면 과매수 신호를 나타낼 수 있고 하단 밴드에 지속적으로 닿으면 과매도 신호를 나타낼 수 있습니다.

 

 

볼린저 밴드를 계산하는 방법

Bollinger Bands® 계산의 첫 번째 단계는 일반적으로 20일 SMA를 사용하여 해당 증권의 단순 이동 평균(SMA)을 계산하는 것입니다.  20일 이동 평균은 첫 번째 데이터 포인트로 처음 20일 동안의 종가를 평균화합니다.  다음 데이터 포인트는 가장 빠른 가격을 떨어뜨리고 21일에 가격을 추가하고 평균을 취하는 식으로 진행됩니다.  다음으로 유가증권 가격의 표준편차를 구합니다.  표준 편차는 통계, 경제, 회계 및 재무 분야에서 두드러지게 나타나는 평균 분산 및 기능의 수학적 측정입니다.

주어진 데이터 세트에 대해 표준 편차는 숫자가 평균값에서 얼마나 퍼져 있는지 측정합니다.  표준 편차는 분산의 제곱근을 취하여 계산할 수 있으며, 분산 자체는 평균의 차이 제곱의 평균입니다.  다음으로 표준 편차 값에 2를 곱하고 SMA를 따라 각 지점에서 해당 금액을 더하거나 뺍니다.  그것들은 상위 및 하위 밴드를 생성합니다.

 

Bollinger Band® 공식은 다음과 같습니다.

 

 

 

Bollinger Bands®는 무엇을 말합니까?

 

Bollinger Bands®는 매우 인기 있는 기술입니다.  많은 트레이더들은 가격이 상위 밴드에 가까울수록 시장이 과매수 상태이고 가격이 하위 밴드에 가까울수록 시장이 과매도 상태라고 생각합니다.  

아래에 묘사된 차트에서 Bollinger Bands®는 주식 가격의 일일 움직임과 함께 상한 및 하한 밴드로 주식의 20일 SMA를 분류합니다.  표준편차는 변동성의 척도이기 때문에 시장의 변동성이 커지면 밴드가 넓어집니다.  변동성이 적은 기간에는 밴드가 수축합니다.

Bollinger Bands®는 트레이더에게 가격에 따라 시장이 움직이는 위치에 대한 아이디어를 제공합니다.  여기에는 상위 수준, 하위 수준 및 이동 평균에 대한 세 가지 밴드의 사용이 포함됩니다.  가격이 상위 밴드에 가까워지면 시장이 과매수 상태일 수 있음을 나타냅니다.  반대로 가격이 하단 또는 하단 밴드에 가까워지면 시장이 과매도 상태가 될 수 있습니다.

 

 

 

The Squeeze(스퀴즈 : 짜내다)

"Squeeze"은 Bollinger Bands®의 핵심 개념입니다.  밴드가 서로 가까워져 이동 평균이 수축되는 경우를 스퀴즈라고 합니다.  스퀴즈는 변동성이 낮은 기간을 의미하며 트레이더는 이를 미래의 변동성 증가와 가능한 거래 기회의 잠재적 신호로 간주합니다.

반대로 밴드의 간격이 넓을수록 변동성이 감소할 가능성이 높아지고 거래를 종료할 가능성이 커집니다.  그러나 이러한 조건은 거래 신호가 아닙니다.  밴드는 언제 변화가 일어날 수 있는지 또는 가격이 어느 방향으로 움직일 수 있는지에 대한 정보를 제공하지 않습니다.

 

스퀴즈는 가격이 공격적으로 움직인 다음 타이트한 통합으로 옆으로 움직이기 시작할 때 발생합니다. 

상한선과 하한선이 서로 가까워지기 때문에 거래자는 자산 가격이 통합되는 시점을 시각적으로 식별할 수 있습니다.  이는 자산의 변동성이 감소했음을 의미합니다.  통합 기간이 지나면 가격은 종종 양 방향으로, 이상적으로는 대량으로 더 크게 움직입니다.  

돌파 시 거래량 확대는 거래자들이 가격이 돌파 방향으로 계속 움직일 것이라고 자신의 돈으로 투표하고 있다는 신호입니다.

수축은 일반적으로 상당한 양의 가격 이탈이 뒤따른다

 

Bollinger Band Squeeze는 비교적 구현하기 쉬운 간단한 전략입니다. 먼저 Bollinger Bands가 좁고 BandWidth 수준이 낮은 증권을 찾으십시오. 이상적으로는 BandWidth가 6개월 범위의 하한에 가까워야 합니다. 둘째, 새로운 움직임의 시작을 알리는 밴드 브레이크를 기다립니다. 상향 뱅크 브레이크는 강세이고 하향 밴드 브레이크는 약세입니다

 

 

 

 

Breakouts(돌파)

가격 행동의 약 90%는 두 밴드 사이에서 발생합니다. 밴드 위 또는 아래의 돌파는 주요 이벤트입니다.  돌파는 거래 신호가 아닙니다.  대부분의 사람들이 저지르는 실수는 가격이 밴드 중 하나에 도달하거나 초과하면 매수 또는 매도 신호라고 믿는 것입니다.  브레이크 아웃은 미래 가격 움직임의 방향과 범위에 대한 단서를 제공하지 않습니다.

 

 

 

볼린저 밴드의 한계

 

Bollinger Bands®는 독립형 거래 시스템이 아닙니다.  이는 트레이더에게 가격 변동성에 관한 정보를 제공하도록 설계된 하나의 지표일 뿐입니다.  John Bollinger는 보다 직접적인 시장 신호를 제공하는 2~3개의 다른 비연관 지표와 함께 사용할 것을 제안합니다.  그는 다양한 유형의 데이터를 기반으로 지표를 사용하는 것이 중요하다고 생각합니다.  그가 선호하는 기술 중 일부는 MACD(이동 평균 발산/수렴), 온밸런스 볼륨 및 RSI(상대 강도 지수)입니다.

 

단순 이동 평균에서 계산되기 때문에 이전 가격 데이터를 가장 최근 데이터와 동일하게 평가하므로 새로운 정보가 오래된 데이터로 희석될 수 있습니다.  또한 20일 SMA와 2 표준 편차의 사용은 다소 임의적이며 모든 상황에서 모든 사람에게 적용되지 않을 수 있습니다.  거래자는 그에 따라 SMA 및 표준 편차 가정을 조정하고 모니터링해야 합니다.

 

 

볼린저 밴드는 얼마나 정확합니까?

Bollinger Bands®는 SMA 주변에 2개 사용 +/- 2개의 표준 편차로 설정되어 있기 때문에 약 95%의 시간 동안 관찰된 가격 조치가 이 밴드 내에 속할 것으로 예상해야 합니다.

 

 

볼린저 밴드와 함께 가장 잘 사용되는 시간대는 무엇입니까?

Bollinger Bands®는 일반적으로 20일 이동 평균을 사용합니다.

 

 

활용방안

예를 들어 아래 차트에서 가격이 상위 Bollinger Bands® +1 SD와 +2 SD 사이에서 유지될 때마다 추세가 상승했음을 알 수 있습니다.  따라서 해당 채널을 "구매 영역"으로 정의할 수 있습니다.  반대로, Bollinger Bands® –1 SD 및 –2 SD 내의 가격 채널은 "매도 영역"에 있습니다.  마지막으로, 가격이 +1 SD 밴드와 –1 SD 밴드 사이를 오가는 경우 기본적으로 중립 상태이며 미지의 영역에 있다고 말할 수 있습니다.

Bollinger Bands®는 변동성이 증가하고 감소함에 따라 가격 확장 및 축소에 동적으로 적응합니다.  따라서 밴드는 가격 움직임과 동기화되어 자연스럽게 넓어지고 좁아져 매우 정확한 추세 포락선을 생성합니다.

 

출구점에 대해서는 개인 트레이더마다 답이 다르지만 하나의 합리적인 가능성은 캔들스틱 차트의 캔들이 빨간색으로 바뀌고 본체의 75% 이상이 "매수 영역" 아래에 있으면 롱 트레이드를 마감하는 것입니다. "  75% 규칙을 사용하면 그 시점에서 가격은 분명히 추세에서 벗어나는데 왜 캔들이 빨간색이어야 한다고 주장합니까?  두 번째 조건의 이유는 거래 기간이 끝날 때 "매수 영역"으로 되돌아가는 아래쪽으로의 빠른 이동으로 인해 추세 거래자가 추세에서 "흔들리는" 것을 방지하기 위한 것입니다.

 

 

 

결론

Bollinger Bands®는 주식의 상대적인 과매수 또는 과소매수 수준을 평가하는 트레이더에게 유용한 도구가 될 수 있으며 언제 포지션에 진입하고 청산해야 하는지에 대한 통찰력을 제공합니다.  스퀴즈와 같은 볼린저 밴드의 특정 측면은 두 번째 볼린저 밴드 세트를 추가하는 것과 마찬가지로 통화 거래에 적합합니다.  주가가 Bollinger Band 하한선 아래로 교차 할 때 구매하면 종종 주가가 중앙 이동 평균 선으로 다시 올라갈 때 거래자가 초과 판매 조건과 이익을 활용하는 데 도움이됩니다. 이 도구를 올바르게 사용하면 투자자와 거래자가 더 나은 결정을 내리고 이익을 얻을 수 있습니다.