프랙탈로 거래하는 방법: 단계별 가이드

2023년 8월 14일           |             출처

 

금융시장의 가격 변동은 패턴과 추세로 나타나며, 트레이더는 이를 통해 가격 변동 방향을 예측할 수 있습니다. 예를 들어, 프랙탈은 특정 방향으로 가격이 크게 움직인 후 발생하는 5막대 반전 패턴입니다. 이번 아티클에서는 프랙탈과 프랙탈 트레이딩 전략에 대해 알아보겠습니다.

 

 

프랙탈 패턴 구조

프랙탈은 기본 추세에서 가격 반전 가능성을 나타내는 다섯 개의 막대 패턴입니다. 이 패턴은 강세 또는 약세일 수 있습니다.

 

상승 프랙탈 패턴

이 패턴은 가격이 하락 추세에 있는 것처럼 보일 때 발생합니다. 첫 번째 캔들스틱은 가격이 하락하면서 더 높은 저점을 형성할 때 나타납니다. 두 번째와 세 번째 캔들 역시 더 높은 저점을 형성하여 강한 약세 모멘텀을 확인합니다.

그럼에도 불구하고 네 번째 상승 캔들의 출현은 하락 모멘텀이 약화되고 있음을 확인시켜 줍니다. 캔들스틱의 저점은 더 높지만 종가는 이전 저점 위에서 마감되어 모멘텀 전환을 나타냅니다. 다섯 번째 캔들이 네 번째 캔들 위에서 시작하고 닫히면 모멘텀이 약세에서 강세로 바뀌었다는 신호이며, 가격이 상승할 가능성이 있음을 의미합니다.

상승 프랙탈 패턴은 하락 추세에서 상승 추세의 시작을 암시하는 반전 패턴입니다. 따라서 트레이더는 다섯 번째 캔들이 닫힌 후 매수 또는 매수 포지션을 오픈하여 추가 가격 상승으로 수익을 얻을 수 있습니다.

 

 

마찬가지로 숏 셀러는 상승 프랙탈 패턴에서 다섯 번째 캔들의 출현이 약세에서 상승으로 모멘텀의 변화를 확인하므로 이 기회를 이용해 시장에서 빠져나올 수 있습니다.

결과적으로 상승 프랙탈 패턴은 세 개의 캔들스틱이 연속적으로 하락하며 저점을 형성하는 것을 의미합니다. 그런 다음 다음 두 개의 캔들스틱이 상승하기 시작하여 더 높은 저점을 형성하고 모멘텀 전환을 알립니다.

 

 

 

하락 프랙탈 반전 패턴

이 패턴은 가격이 상승 추세에 있고 주요 이동 평균 위에서 거래될 때 발생합니다. 이 경우 첫 번째 캔들은 하락으로 시작하지만 상승으로 마감합니다. 이어서 두 번째 캔들이 상승 개장하고 상승 마감하여 상승 모멘텀을 확인합니다. 하지만 세 번째 캔들은 새로운 고점을 기록하지만 하락 마감하여 상승 모멘텀이 약화됨을 의미합니다.

 

새로운 고점을 기록했음에도 불구하고 세 번째 캔들이 하락 마감한 것은 가격 반전 가능성에 대한 경고 신호입니다. 고점이 낮아진 네 번째 하락 캔들의 출현은 하락 압력이 점점 더 커지고 있으며 가격이 하락할 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 고점이 낮은 프랙탈 패턴의 다섯 번째이자 마지막 캔들은 상승 추세에서 하락 추세로의 전환을 확인시켜 줍니다.

 

따라서 약세 프랙탈 패턴의 출현은 가격이 하락할 가능성이 높으므로 숏 포지션을 개시할 때라는 신호입니다. 마찬가지로 매수 포지션이었던 트레이더는 모멘텀이 변화하는 동안 포지션을 청산할 기회를 활용할 수 있습니다.

따라서 하락 프랙탈 패턴은 세 개의 캔들스틱이 연속적으로 상승하면서 저점을 형성하고, 두 개의 캔들스틱이 하락하면서 고점을 형성할 때 발생합니다.

 

 

프랙탈 패턴 식별 규칙

• 항상 세 번째 캔들 또는 중간 캔들에 집중해야합니다. 이 경우 약세 프랙탈 패턴의 최고점 또는 강세 프랙탈 패턴의 최저점을 나타내야 합니다.
• 하락 프랙탈 패턴은 중간 캔들보다 앞선 두 개의 캔들이 더 높은 저점을 형성할 때 발생합니다. 캔들 뒤에는 두 개의 약세 캔들이 더 낮은 저점을 형성합니다.
• 마찬가지로 강세 프랙탈 패턴은 중간 캔들 또는 최저점 앞에 있는 두 캔들이 더 낮은 저점을 형성할 때 발생합니다. 반면, 최저점 또는 중간 캔들 뒤에 있는 두 캔들은 고점이 낮아집니다.

 

 

 

RSI 지표를 이용한 프랙탈 트레이딩

가격 반전 가능성을 확인하기 위해 프랙탈 패턴과 함께 사용하는 가장 좋은 지표는 오실레이터 지표입니다. 상대 강도 지수(The Relative Strength Index )는 프랙탈 패턴이 형성됨에 따라 모멘텀이 강세에서 약세로 또는 그 반대로 전환될 가능성에 대한 통찰력을 제공할 수 있는 지표 중 하나입니다.

 

 

 

RSI를 사용한 약세 프랙탈

RSI 지표는 시장에서 과매수 및 과매도 기간을 보여줍니다. 이 기간 동안에는 매물 소진이 시작되어 가격 반전을 유발하는 경향이 있습니다. 따라서 RSI 수치가 70 이상이면 기초 자산이 너무 많이 매수되었음을 의미합니다.

이는 매수자가 새로운 고점에서 매도할 의향이 없을 정도로 가격이 크게 상승했음을 의미합니다. 따라서 RSI 지표가 70 이상이면 트레이더는 잠재적 추세 반전을 알리는 프랙탈 약세 패턴이 형성되는지 살펴볼 수 있습니다.

 

위 차트는 과매수 상태를 나타내는 RSI가 70을 넘어서자마자 약세 프랙탈 패턴도 형성되고 있음을 분명히 보여줍니다. 반면 RSI가 70 아래로 떨어지고 하락 프랙탈 패턴의 다섯 번째 하락 캔들스틱이 형성되자마자 가격이 하락하여 하락 추세가 이어졌습니다. 결과적으로 이때가 매도 포지션을 개시하기에 가장 좋은 타이밍이었습니다.

하락 프랙탈 패턴에서 매도 포지션을 개시하는 동안 트레이더는 프랙탈 패턴의 최고 레벨 몇 핍 위에 스톱로스를 설정할 수 있습니다. 손절은 가격이 즉시 반등하고 하락 대신 상승하면 포지션을 청산합니다.

 

 

RSI를 이용한 강세 프랙탈

마찬가지로 RSI는 기초 자산이나 증권이 너무 많이 팔렸을 때도 신호를 보냅니다. RSI 수치가 30 미만이면 공매도가 계속 매도할 의향이 거의 없는 수준까지 가격을 크게 낮췄다는 뜻입니다. 공매도는 이 수준에서 수익을 실현하기 위해 시장을 빠져나가는 경향이 있습니다.

공매도 매도자가 빠져나가면 매도 압력은 약해지는 경향이 있습니다. 이 수준에서 강세 프랙탈 패턴이 나타나는 경향이 있습니다.

 

위 차트에서 RSI가 30선 아래로 떨어질 정도로 가격이 하락하여 과매도 상태임을 알 수 있습니다. RSI가 과매도 영역에 깊숙이 진입한 상태에서 프랙탈 패턴은 세 번째 낮은 저점 캔들 바로 뒤에 모멘텀 전환을 알리는 두 개의 강세 캔들이 형성되는 것으로 나타납니다.

RSI가 과매도 영역 위로 이동하고 강세 프랙탈 패턴에서 두 개의 강세 캔들을 형성하면 약세에서 강세로 모멘텀이 바뀌었음을 확인할 수 있습니다. 따라서 트레이더는 매수 포지션을 개시할 수 있는 기회로 활용할 수 있습니다.

매수 포지션을 개시하는 동안 트레이더는 세 번째 캔들의 최저 레벨 또는 프랙탈 패턴의 최저점 몇 핍 아래에 손절매를 설정할 수 있습니다.

 

 

 

결론

프랙탈은 5개의 캔들스틱으로 구성된 가장 신뢰할 수 있는 추세 반전 패턴 중 하나입니다. 상승 프랙탈 패턴은 가격이 하락 추세에 있다가 다시 반등할 때 발생합니다. 마찬가지로 하락 프랙탈 패턴은 상승 추세에서 발생하며, 가격이 더 높은 저점을 형성한 후 최고점에서 하락합니다. 이 패턴은 다섯 번째 캔들 종가에서 트레이더가 시장 진입 시점을 쉽게 파악할 수 있다는 장점이 있습니다.