상대 강도 지수(RSI) 지표

상대 강도 지수(RSI)란 무엇입니까?

상대 강도 지수(RSI)는 기술적 분석에 사용되는 모멘텀 지표입니다. RSI는 해당 유가 증권의 가격에서 과대 평가되거나 저평가된 조건을 평가하기 위해 유가 증권의 최근 가격 변화의 속도와 규모를 측정합니다.

 

RSI는 0에서 100까지의 척도에서 오실레이터(선 그래프)로 표시됩니다. 이 지표는 J. Welles Wilder Jr.가 개발했으며 그의 1978년 저서인 New Concepts in Technical Trading Systems에서 소개되었습니다.

 

RSI는 과매수 및 과매도 증권을 지적하는 것 이상을 할 수 있습니다. 또한 추세 반전 또는 가격 조정 조정에 대비할 수 있는 증권을 나타낼 수 있습니다. 매수 및 매도 시점을 알 수 있습니다. 전통적으로 RSI 수치가 70 이상이면 과매수 상황을 나타냅니다. 30 이하의 수치는 과매도 상태를 나타냅니다.

 

 

상대 강도 지수(RSI)의 작동 원리

모멘텀 지표로서 상대 강도 지수는 가격이 하락하는 날에 가격이 상승한 날의 증권의 강도를 비교합니다. 이 비교의 결과를 가격 행동과 관련시키면 거래자는 유가 증권이 어떻게 수행될 수 있는지에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다. 

 

RSI 표기

RSI가 계산된 후 RSI 지표는 아래와 같이 자산의 가격 차트 아래에 표시될 수 있습니다. RSI는 가동일의 수와 크기가 증가함에 따라 증가할 것입니다. 다운일의 수와 크기가 증가함에 따라 감소할 것입니다.

위 차트에서 볼 수 있듯이 RSI 지표는 주가가 상승하는 동안 장기간 과매수 영역에 머무를 수 있습니다.  지표는 주식이 하락세에 있을 때 장기간 과매도 영역에 머무를 수 있습니다.  이것은 새로운 분석가에게 혼란을 줄 수 있지만 일반적인 추세의 맥락에서 지표를 사용하는 방법을 배우면 이러한 문제가 명확해질 것입니다.

 

 

RSI가 왜 중요한가요?

• 거래자는 RSI를 사용하여 유가 증권의 가격 행동을 예측할 수 있습니다.
• 트레이더가 추세와 추세 반전을 검증하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 과매수 및 과매도 유가 증권을 가리킬 수 있습니다.
• 단기 거래자에게 매수 및 매도 신호를 제공할 수 있습니다.
• 거래 전략을 지원하기 위해 다른 사람들과 함께 사용할 수 있는 기술 지표입니다.

 

대부분의 거래자들은 강한 상승 또는 하락 추세에서 RSI가 제공하는 신호가 종종 거짓일 수 있다는 것을 이해합니다.

 

과매수 또는 과매도

일반적으로 RSI 지표가 RSI 차트에서 30을 넘으면 강세 신호이고 70을 넘으면 약세 신호입니다. 다시 말해, RSI 값이 70 이상이면 유가 증권이 과매수 또는 과대 평가되고 있음을 나타내는 것으로 해석할 수 있습니다. 추세 반전 또는 조정 가격 철회 를 위해 준비될 수 있습니다 . RSI 수치가 30 이하이면 과매도 또는 저평가 상태를 나타냅니다.

과매수는 실제(또는 내재) 가치보다 높은 가격 수준에서 거래되는 유가 증권을 말합니다. 이는 기술 분석 또는 기본 분석의 실무자에 따라 적정 가격 이상으로 가격이 책정되었음을 의미합니다. 유가 증권이 과매수되었다는 징후를 본 거래자는 가격 조정 또는 추세 반전을 기대할 수 있습니다. 그래서 은밀하게 판매할 수 있습니다.

상대 강도 지수와 같은 기술적 지표가 과매도 상태로 강조되는 증권에도 동일한 아이디어가 적용됩니다 . 생각보다 낮은 가격에 거래되고 있다고 볼 수 있습니다. 그러한 표시를 지켜보는 거래자는 가격 조정 또는 추세 반전을 예상하고 유가 증권을 매수할 수 있습니다.

 

RSI 다이버전스의 예

RSI 다이버전스는 가격이 RSI와 반대 방향으로 움직일 때 발생합니다. 즉, 차트는 상응하는 가격 변화 전에 모멘텀 변화를 표시할 수 있습니다.

 

강세 다이버전스 는 RSI가 과매도 판독값을 표시한 후 가격의 더 낮은 저점과 함께 나타나는 더 높은 저점을 표시할 때 발생합니다. 이는 강세 모멘텀 상승을 나타낼 수 있으며, 과매도 영역을 돌파하면 새로운 매수 포지션 이 발동될 수 있습니다 .

 

약세 다이버전스는 RSI가 과매수 판독값을 생성한 후 가격에서 더 높은 고점과 함께 나타나는 더 낮은 고점을 생성할 때 발생합니다.

 

다음 차트에서 볼 수 있듯이 RSI가 낮은 저점을 형성하면서 RSI가 더 높은 저점을 형성할 때 강세 다이버전스가 확인되었습니다. 이것은 유효한 신호였지만 주식이 안정적인 장기 추세에 있을 때 다이버전스가 드물 수 있습니다. 유연한 과매수 또는 과매수 판독값을 사용하면 더 많은 잠재적 신호를 식별하는 데 도움이 됩니다.

 

포지티브-네거티브 RSI 반전의 예

트레이더가 찾는 추가적인 가격-RSI 관계는 양수 및 음수 RSI 반전입니다. RSI가 이전 저점보다 낮은 저점에 도달하는 동시에 유가 증권의 가격이 이전 저가보다 높은 저점에 도달하면 양의 RSI 반전이 발생할 수 있습니다. 거래자들은 이 형성을 강세 신호와 매수 신호로 간주할 것입니다.

반대로, RSI가 이전 고점보다 높은 고점에 도달하는 동시에 유가 증권의 가격이 더 낮은 고점에 도달하면 음의 RSI 반전이 발생할 수 있습니다. 이 형성은 약세 신호와 매도 신호가 될 것입니다.

 

RSI 스윙 거부의 예

또 다른 거래 기법은 과매수 또는 과매도 영역에서 다시 나타날 때 RSI 행동을 조사합니다. 이 신호는 강세 스윙 거부라고 하며 네 부분으로 구성됩니다.

1. RSI는 과매도 영역에 속합니다.
2. RSI는 30을 다시 교차합니다.
3. RSI는 과매도 영역에 다시 진입하지 않고 또 다른 하락을 형성합니다.
4. 그런 다음 RSI는 가장 최근의 고점을 깨뜨립니다.

다음 차트에서 볼 수 있듯이 RSI 지표는 과매도 상태였고 30을 돌파했으며 더 높게 반등할 때 신호를 촉발하는 거부 저점을 형성했습니다. 이러한 방식으로 RSI를 사용하는 것은 가격 차트에 추세선을 그리는 것과 매우 유사합니다.

 

 

 

강세 버전의 미러 이미지인 스윙 거부 신호의 약세 버전이 있습니다. 약세 스윙 거부에는 네 부분도 있습니다.

1. RSI는 과매수 영역으로 상승합니다.
2. RSI는 70 아래로 다시 교차합니다.
3. RSI는 과매수 영역으로 되돌아가지 않고 또 다른 고점을 형성합니다.
4. 그런 다음 RSI는 가장 최근의 저점을 깨뜨립니다.

다음 차트는 약세 스윙 거부 신호를 보여줍니다. 대부분의 거래 기술과 마찬가지로 이 신호는 일반적인 장기 추세를 따를 때 가장 신뢰할 수 있습니다. 하락 추세의 약세 신호는 잘못된 경보를 생성할 가능성이 적습니다.

 

 

RSI와 MACD의 차이점

이동 평균 수렴 발산(MACD)은 유가 증권 가격의 두 이동 평균 간의 관계를 보여주는 또 다른 추세 추종 모멘텀 지표입니다.  MACD는 12기간 EMA에서 26기간 지수이동평균(EMA)을 빼서 계산합니다.  그 계산의 결과는 MACD 라인입니다.

 

MACD는 종종 MACD와 신호선 사이의 거리를 그래프로 나타내는 히스토그램(아래 차트 참조)과 함께 표시됩니다. MACD가 신호선 위에 있으면 히스토그램은 MACD의 기준선 또는 0선 위에 있습니다. MACD가 신호선 아래에 있으면 히스토그램이 MACD 기준선 아래에 있게 됩니다. 거래자는 MACD의 히스토그램을 사용하여 강세 또는 약세 모멘텀이 높고 과매수/과매도 가능성이 있는 때를 식별합니다.

 

RSI는 유가 증권이 최근 가격 수준과 관련하여 과매수 또는 과매도되었는지 여부를 나타내도록 설계되었습니다. 주어진 기간 동안의 평균 가격 이익 및 손실을 사용하여 계산됩니다. 기본 기간은 14개 기간이며 값 범위는 0에서 100까지입니다.

 

MACD는 두 EMA 간의 관계를 측정하는 반면 RSI는 최근 가격 고점과 저점과 관련된 가격 변화 모멘텀을 측정합니다. 이 두 지표는 종종 분석가 에게 시장에 대한 보다 완전한 기술 그림을 제공하기 위해 함께 사용됩니다.

 

RSI의 한계

RSI는 강세 및 약세 가격 모멘텀을 비교하고 가격 차트 아래에 배치된 오실레이터에 결과를 표시합니다. 대부분의 기술 지표와 마찬가지로 해당 신호는 장기 추세를 따를 때 가장 신뢰할 수 있습니다.

 

지표는 모멘텀을 나타내기 때문에 자산이 어느 방향으로든 상당한 모멘텀을 가질 때 장기간 과매수 또는 과매도 상태를 유지할 수 있습니다. 따라서 RSI는 자산 가격이 강세 움직임과 약세 움직임 사이에서 교대하는 진동하는 시장(거래 범위)에서 가장 유용합니다.

 

 

RSI가 낮을 때 사야합니까?

일부 트레이더는 증권의 RSI 수치가 30 아래로 떨어지면 매수 신호로 간주합니다. 이는 해당 증권이 과매도되어 반등할 준비가 되어 있다는 생각에 근거합니다. 그러나 이 신호의 신뢰성은 부분적으로 전체 컨텍스트에 따라 달라집니다. 유가 증권이 심각한 하락세에 빠지면 꽤 오랫동안 과매도 수준에서 거래될 수 있습니다. 이러한 상황의 거래자는 다른 기술 지표가 구매 신호를 확인할 때까지 구매를 연기할 수 있습니다.

 

RSI가 높으면 어떻게 됩니까?

상대 강도 지수는 주로 증권이 과매수 또는 과매도되었는지 여부를 결정하는 데 사용되기 때문에 RSI 수치가 높다는 것은 해당 증권이 과매수되어 가격이 하락할 수 있음을 의미할 수 있습니다. 따라서 유가 증권을 매도하라는 신호가 될 수 있습니다.